张彬野
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工作经历
华夏基金管理股份有限公司
资产管理部
基金经理
2018年09月 2018.09
  • 资产管理:带领团队基本构建了固定收益部的定量分析和投资模型以支持公司管理总额超过7000亿人民币的资产。比照并跟踪国外的先进理念,并结合中国的实际情况,以Python语言,SQLServer,QuantLib和Node.js为主体,搭建了量化分析的基本架构,包括多品种债券的估值,个券分析指标的计算,组合级别的多因子多资产的风险控制平台,绩效归因系统,覆盖了投前,投中和投后的完整的投资链条,为未来更深远的固定收益量化研究打下了坚实的基础;
  • 量化平台搭建:领导多部门的团队设计并实现了大类资产配置的线上平台,主要包括跟踪雷达,优化模型(Markowitz, Black-Litterman and Risk Parity),投资策略和FOF集成环境。为机构投资者提供了线上的交互管理平台,为个人投资者设立了一站式的投资理财综合管理系统,为智能投顾搭建基础设施,为基金经理提供了日常组合管理和优化的工具,提升工作效率30%以上;
  • 多因子风控模型搭建:应用了金融危机后海外更新的非高斯连结函数以捕获多变量分布的极端尾部风险,并且将权益和固收的风险因子合并在一个统一的框架之下,为股债结合的组合和其它多资产的产品提供策略分析和风险度量的决策依据;
  • 运营管理:与其他研究员和基金经理紧密合作,全方位的覆盖股票(隐马尔科夫链),债券(国债期货模型)和大宗商品的量化分析工作,及时提供定量和定性相结合的交易策略,辅助组合管理。同时,也利用了传统的计量经济学(时间序列分析,动态规划),人工智能和深度学习中的一些模型(xgboost,随机森林和LSTM)来进行宏观基本面的量化研究,完善了投资研究的框架;在公司内部,协调和处理与营运,稽核和IT等团队的合作以完成复杂的夸部门项目(绩效归因,大类资产配置平台)。在外部,代表公司参与同行业的研究交流和业务探讨,对投资人的全方位服务以及监管部门的汇报沟通。
摩根大通
资产管理部
基金经理助理
2016年03月-2018年11月 2016.03-2018.11
  • 作为量化策略团队一员,针对美股市场(科技,金融和能源等行业)、新兴市场和债券市场进行行业基本面和技术性数据,构建价值,动量和品质因子策略;
  • 投资组合构建: 构建量化投资组合策略和回测框架实现最大化因子暴露和最优交易成本, 目前应用于JGHY(Python); 构建触发式投资组合再平衡策略 ,自动监测组合风险和因子暴露,优化再平衡交易,降低周转交易成本;
  • 基金管理:创新开发企业债券策略因子,研究并融合发债速率做为公司品质因子,有效降低高收益债券策略风险;已投入实盘JPM全球高收益债券基金 JGHY(AUM 6800万美元);协助管理股票权益指数型基金和授权投资基金订单和每日交易(AUM 30亿美元);
  • 归因分析: 构建基金表现归因分析工具,利用回归分析解析基金收益,风险来源和持仓因子暴露,研究债券和股票市场交叉动量和品质因子,平均提高2%收益同时降低风险和回撤;
  • 客户关系维护:协助拓展投资者合作关系,定期为投资者和销售做路演报告分析基金表现和归因分析,讲解投资策略;针对机构投资者需求构建策略
上海盈透数据科技有限公司
投资部
基金项目经理助理
2009年09月-2009年10月 2009.09-2009.10
  • 配合基金项目经理开展所辖项目的实施操作,参加尽调实施与项目访谈,协助落实风险因素评估, 按时提报项目所涉文件材料,累计完成5个项目;
  •  制作日报、周报合计超过 20 余份,撰写电话会议纪要、重要事件点评,运用 Excel 更新团队行业数据库;
  • 寻找潜在客户,实现客户增长20%,使用软件整理客户资料;分析整理产品资料;参加金融培训与会议共计5场。
教育经历
杜克大学
金融工程
硕士
2014年06月-2016年07月 2014.06-2016.07
  • 平均绩点:3.9/4.0(专业top5%)
  • 创立学院内首个投资市场学习社团,组织每周讲演并分析市场新闻; 管理个人投资于美股,中概股和宏观市场
上海交通大学
计算机科学
本科
2007年09月-2014年07月 2007.09-2014.07
  • 专业课程绩点:3.8/4.0
  • 资格证书:证券从业资格证、会计从业资格证
  • 相关荣誉:优秀学生奖学金一等奖
技能/证书及其他
  • 技能: Excel (熟练搭建DCF模型,熟练运用Vlookup) Python (基础) C++ (入门)
  • 证书: 基金从业资格 证券从业资格 会计从业资格
  • 爱好: 钢琴 (业余十级) 跑步 (参加过3场以上马拉松比赛) 羽毛球 (校队主力成员)
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